English
Auf die Warteliste
Die Bücher... aber nicht gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikMarktstatistiken und Edges1,327StrategienBackgetestete Strategien18Research PapersDie Studie hinter den Algos301DokumentationProBuilder-Referenz27Algo-EntwicklungsprogrammKurse und Lektionen24Alles hier fließt in die 24 AlgosDie Algos ansehen
Strategien / Mean Reversion / Fast RSI Oversold Reversal

Fast RSI Oversold Reversal

Kauft bei einer roten Kerze, wenn der 7er-RSI unter 30 liegt und der Kerzenkörper ein Viertel des 30er-EMA der Körper übersteigt. Verkauft bei einer grünen Kerze, wenn der RSI über 30 liegt und der Körper über der Hälfte dieses Durchschnitts liegt.

Mean ReversionNur LongSwingNasdaq 100Täglich
3.07Profit Factor
14,647Nettogewinn EUR
63.24%Trefferquote
370Trades
-2,518Max Drawdown
39.59Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 8. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:24.

Einstiegsregeln, Long

  1. Die Kerze ist rot, mit Schlusskurs unter der Eröffnung.
  3. Der Kerzenkörper ist größer als ein Viertel des 30er-EMA der Körper.
  4. Keine Long-Position ist offen.

Ausstiegsregeln

  1. Eine grüne Kerze schließt den long, wenn der 7er-RSI über 30 liegt und der Körper das Hälfte des 30er-EMA der Körper übersteigt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich3.07 37063.2414,647 EUR-2,518
Nasdaq 1004 Stunden1.45 1,20666.9211,199 EUR-2,314
Nikkei 225Täglichn/a 40766.3432,371 USD-6,349
Dow JonesTäglichn/a 47561.2611,252 EUR-6,182
DAX 40Täglichn/a 35672.478,464 EUR-3,582
FTSE 100Täglichn/a 40670.205,230 EUR-1,650
S&P 500Täglichn/a 48559.792,614 EUR-731
S&P 5004 Stundenn/a 1,21367.44980 EUR-614

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Fast RSI Oversold Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
body = abs(close - open)
emabody = ExponentialAverage[30](body)

13 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSIEMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Fast RSI Oversold Reversal in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 3.07 bei 370 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,518 EUR, bei einem Nettoergebnis von 14,647 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

Verwandt

Strategien wie diese

Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

Volatility Spike Regression Long

Bester Durchlauf auf demselben Markt, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 Trades

Scored Oversold Reversal Long

Ebenfalls eine Mean-Reversion-Strategie.

3.05 PF · 148 Trades

Erhalten Sie als Mitglied die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das ProRealAlgos-Portfolio.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation