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Ein Close unter einem unteren Band (35 EMA minus 2 mal eine 5-bar Standardabweichung) mit RSI(11) unter 30 löst einen long aus. Ein Close über dem oberen Band mit RSI(5) über 70 löst einen short aus. Die Ausstiege nutzen einen auf ATR(49) basierenden Stop und ein ebenso basiertes Ziel, und ein entgegengesetztes Signal dreht den Trade.
Bester Durchlauf von 10. EUR/USD, 15 Min., Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-09-17-EURUSD-15m-opt.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-17 |
| Instrument | EUR/USD, 15 Minuten |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-17 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| bandPeriod EMA in der Mitte der Bänder | 35 |
| lowerStdPeriod Länge der Standardabweichung für das untere Band | 5 |
| upperStdPeriod Länge der Standardabweichung für das obere Band | 10 |
| bandWidth Bandabstand in Standardabweichungen | 2 |
| longRsiPeriod RSI-Länge für den long Filter | 11 |
| shortRsiPeriod RSI-Länge für den short Filter | 5 |
| oversoldLevel Der RSI für long muss darunter liegen | 30 |
| overboughtLevel Der RSI für short muss darüber liegen | 70 |
| atrPeriod ATR-Länge für Stop und Ziel | 49 |
| stopAtrFactor Stop in Punkten = ATR x dieser Faktor | 300000 |
| targetAtrFactor Ziel in Punkten = ATR x dieser Faktor | 80000 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDBester Durchlauf | 15 Min. | n/a | 3,180 | 66.04 | 43,255 USD | -28,127 |
| Silber | 1 Stunde | n/a | 1,850 | 61.68 | 1,065,453 USD | -568,760 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 616 | 66.23 | 414,820 JPY | -385,010 |
| EUR/USD | 10 Min. | n/a | 3,090 | 65.24 | 31,979 USD | -13,972 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 228 | 66.67 | 13,331 EUR | -12,096 |
| GBP/USD | 4 Stunden | n/a | 781 | 64.02 | 9,440 USD | -4,297 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 583 | 65.35 | 7,269 EUR | -6,960 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 186 | 68.28 | 6,421 EUR | -4,934 |
| Dow Jones | 1 Min. | n/a | 2,899 | 66.13 | 4,930 EUR | -3,617 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 565 | 66.37 | 1,916 EUR | -1,403 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Volatility Band RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 35 // EMA at the centre of the bands lowerStdPeriod = 5 // standard deviation length for the lower band upperStdPeriod = 10 // standard deviation length for the upper band bandWidth = 2 // band distance in standard deviations longRsiPeriod = 11 // RSI length for the long filter shortRsiPeriod = 5 // RSI length for the short filter oversoldLevel = 30 // long RSI must be below this overboughtLevel = 70 // short RSI must be above this atrPeriod = 49 // ATR length for stop and target stopAtrFactor = 300000 // stop in points = ATR x this factor targetAtrFactor = 80000 // target in points = ATR x this factor // --- Indicators --- // Holiday calendar: no trading on 23 and 24 June and on 9 November. IF (Month = 6 AND (Day = 23 OR Day = 24)) OR (Month = 11 AND Day = 9) THEN tradingDay = 0 ELSE tradingDay = 1 ENDIF // Bands are only updated on trading days, as in the original, so [1] after a holiday // still points at the last value computed. IF tradingDay = 1 THEN lowerBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) - bandWidth * STD[lowerStdPeriod](close) upperBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) + bandWidth * STD[upperStdPeriod](close) ENDIF longRsi = RSI[longRsiPeriod](close) shortRsi = RSI[shortRsiPeriod](close) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
19 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, es verwendet Standardindikatoren und auf ATR basierende Stops. Der neu geschriebene Code wurde nicht auf Kompilierfähigkeit geprüft, testen Sie ihn daher auf Demo.
EUR/USD 15 Minuten erzielte USD 43,255.0 und 10 Minuten USD 31,979.0. Dow Jones Täglich erzielte EUR 13,331.2, aber S&P 500 4 Stunden nur EUR 1,916.2.
Mit 1 Kontrakt hatte der beste Durchlauf einen max Drawdown von USD 28,127.0. Richten Sie die Größe Ihres Kontos mindestens darauf aus, da der Backtest Kommissionen und Finanzierungskosten ausschließt.
Die Bänder und der RSI brauchen genügend Bars, um sich innerhalb einer Session zu weiten und zurückzuschnappen. Auf 15 Minuten erzeugte EUR/USD 3,180 Trades, eine ausreichend große Stichprobe, um das Ergebnis zu lesen.
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