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Strategien / Trend / EMA Trend StochRSI Filter

EMA Trend StochRSI Filter

Kauft, wenn der 28-Bar-EMA über dem 48-Bar-EMA liegt und der Stochastic RSI unter 0.8 liegt. Verkauft, wenn der 28-Bar-EMA unter den 48-Bar-EMA fällt und der Stochastic RSI über 0.2 liegt.

TrendNur LongSwingS&P 500Täglich
2.71Profit Factor
4,779Nettogewinn EUR
36.67%Trefferquote
120Trades
-952Max Drawdown
39.82Durchschn. Trade

Bester von 40 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:8.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Stochastic RSI, also die Position von RSI(14) innerhalb seiner 14-Bar-Range, liegt unter 0.8.

Ausstiegsregeln

  1. Der 28-Bar-EMA liegt unter dem 48-Bar-EMA, und der Stochastic RSI liegt über 0.2.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-05
InstrumentS&P 500, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-05

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester DurchlaufTäglich2.71 12036.674,779 EUR-952
Dow JonesTäglich2.12 12136.3623,379 EUR-5,802
USD/JPYTäglichn/a 9337.631,217,720 USD-468,560
USD/JPY30 Min.n/a 1,55332.58610,590 USD-217,040
USD/JPY4 Stundenn/a 31131.19500,510 USD-261,900
USD/JPY1 Stunden/a 1,10733.79462,460 USD-271,560
USD/JPY10 Min.n/a 1,63332.76336,930 USD-170,140
USD/JPY15 Min.n/a 1,59633.02284,700 USD-220,470
Nikkei 225Täglichn/a 8931.4648,624 USD-11,480
EUR/USD5 Min.n/a 1,71227.1634,393 USD-27,455
Nikkei 2254 Stundenn/a 21135.5532,469 USD-8,860
Nikkei 2252 Min.n/a 1,58431.0619,612 USD-6,279
Nikkei 2251 Stunden/a 80932.7618,193 USD-13,618
Nikkei 2253 Min.n/a 1,61131.0416,839 USD-8,102
Nasdaq 100Täglichn/a 8843.1815,102 EUR-5,818
US-RohölTäglichn/a 9034.4413,397 EUR-4,711
Nasdaq 1004 Stundenn/a 25240.0811,959 EUR-6,563
Dow Jones1 Stunden/a 32235.4010,779 EUR-6,523
Nasdaq 10015 Min.n/a 1,59132.6810,375 EUR-3,230
DAX 40Täglichn/a 12939.5310,209 EUR-5,310
DAX 4015 Min.n/a 1,57833.279,822 EUR-3,004
Nasdaq 1001 Stunden/a 94235.149,558 EUR-5,605
Nasdaq 10010 Min.n/a 1,59331.649,442 EUR-3,723
Nasdaq 10030 Min.n/a 1,53834.278,142 EUR-5,451
Dow Jones4 Stundenn/a 8248.787,588 EUR-6,991
Nasdaq 1005 Min.n/a 1,56830.807,381 EUR-4,340
Brent-RohölTäglichn/a 4330.236,609 EUR-6,316
DAX 4030 Min.n/a 1,58232.056,541 EUR-5,383
DAX 404 Stundenn/a 25134.265,802 EUR-4,971
DAX 4010 Min.n/a 1,62430.975,639 EUR-2,962
GoldTäglichn/a 11243.753,348 EUR-1,225
S&P 5004 Stundenn/a 25140.642,706 EUR-1,071
Gold1 Stunden/a 95234.032,690 EUR-1,181
Gold15 Min.n/a 1,65127.922,257 EUR-670
Gold30 Min.n/a 1,56530.932,177 EUR-888
Gold4 Stundenn/a 26633.831,982 EUR-1,587
Gold10 Min.n/a 1,66228.521,770 EUR-662
Gold3 Min.n/a 1,67229.311,420 EUR-614
S&P 50015 Min.n/a 1,59232.041,398 EUR-890
Gold5 Min.n/a 1,65231.841,314 EUR-948

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 40 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// EMA Trend StochRSI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emafast = ExponentialAverage[28](close)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
myRsi = RSI[14](close)
rsihi = Highest[14](myRsi)
rsilo = Lowest[14](myRsi)
valid = 0
stoch = 0

13 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMARSIStochastic
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · Täglich · ältere Daten 59.21 EUR

Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.

S&P 500 · Täglich

Verfügbare Bars14,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars4,778.75 EUR
Netto, langer Durchlauf4,837.96 EUR
Netto nur auf den älteren Daten59.21 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich EMA Trend StochRSI Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 40 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.71 bei 120 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 952 EUR, bei einem Nettoergebnis von 4,779 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation