Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der prozentuale Drawdown vom 50-Bar-Hoch auf 1 Standardabweichung unter seinen 50-Bar-Durchschnitt fällt. Sie steigt 35 Bars nach der Signal-Bar aus.
Bester von 20 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-11-USA500-D.tsv:1.
| Zeitraum | Bis 2026-10-11 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-11 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 2.37 | 268 | 64.18 | 5,921 EUR | -1,223 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 2.34 | 199 | 62.31 | 23,549 EUR | -5,001 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 3,291 | 53.42 | 269,370 USD | -237,120 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 199 | 61.81 | 62,738 USD | -16,485 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 255 | 65.88 | 45,196 EUR | -12,409 |
| EUR/USD | 15 Min. | n/a | 3,220 | 47.95 | 43,724 USD | -27,414 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1,680 | 52.26 | 43,268 USD | -10,986 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 427 | 56.44 | 31,582 USD | -17,193 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 554 | 59.03 | 18,680 EUR | -5,213 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 699 | 53.93 | 18,182 EUR | -8,555 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 183 | 55.74 | 16,776 EUR | -9,450 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 254 | 59.45 | 12,369 EUR | -5,649 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 526 | 58.94 | 11,023 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 1,393 | 52.55 | 9,211 EUR | -7,077 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 198 | 61.62 | 8,317 EUR | -3,082 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,903 | 52.60 | 8,161 EUR | -4,151 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 2,080 | 52.69 | 7,055 EUR | -5,299 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 554 | 61.37 | 4,482 EUR | -1,413 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 2,121 | 53.70 | 2,654 EUR | -1,176 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 515 | 55.53 | 1,486 EUR | -1,266 |
Charts
Top 10 von 20 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Drawdown Mean Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE entrybar = -1 peak = highest[50](high) dd = (close - peak) / peak * 100 ddstd = STD[50](dd) ddmean = Average[50](dd)
12 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 14,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 5,920.61 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 5,920.61 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 20 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.37 bei 268 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,223 EUR, bei einem Nettoergebnis von 5,921 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
