Die Bücher... aber nicht gratis
Wenn der Kurs mindestens 35% der Tagesrange vom Hoch zurückläuft, wird ein Buy-Stop 4 Punkte unter diesem Hoch platziert, mit einem gespiegelten Sell-Stop über dem Tief. Die Tagesrange muss bei 160 Punkten oder darunter bleiben und die beiden Level mindestens 20 auseinander. Es überspringt den 1. Mai und die Feiertage Ende Dezember, und jede Seite handelt einmal pro Tag.
Bester Durchlauf von 12. Nikkei 225, 30 Min., Spread 10, aus Durchlauf sweeps:2026-09-17-NIKKEI-30m-opt.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-17 |
| Instrument | Nikkei 225, 30 Minuten |
| Spread | 10 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-17 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| maxRangePoints Keine neuen Level, wenn die heutige Range größer ist als dieser Wert; außerdem der Stop Loss in Punkten | 160 |
| minLevelGap Mindestabstand zwischen Kauf- und Verkaufslevel | 20 |
| orderDistance Die Einstiegslevel liegen so viele Punkte innerhalb des Tageshochs und Tagestiefs | 4 |
| minPullbackPct Pullback von einem Extrem, als Prozent der Tagesrange, der nötig ist, um dieses Level zu setzen | 35 |
| rangeExtraBars Bars, die zur heutigen Bar-Anzahl für das Hoch/Tief-Fenster addiert werden | 2 |
| mayMonth / mayDay / decemberMonth / christmasEve / christmasDay / boxingDay / yearEndEve / newYearsEve Feiertagsdaten ohne Handel | 5 / 1 / 12 / 24 / 25 / 26 / 30 / 31 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Bester Durchlauf | 30 Min. | n/a | 3,646 | 17.53 | 29,850 USD | -8,138 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 3,055 | 23.24 | 18,297 USD | -8,884 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 172 | 19.77 | 10,782 USD | -8,276 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 619 | 36.83 | 7,816 EUR | -5,105 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 1,719 | 18.44 | 5,659 EUR | -5,120 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 479 | 39.46 | 5,029 EUR | -2,144 |
| Gold | 10 Min. | n/a | 75 | 33.33 | 2,089 EUR | -692 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 57 | 31.58 | 1,760 EUR | -1,539 |
| FTSE 100 | 5 Min. | n/a | 63 | 28.57 | 1,710 EUR | -889 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 110 | 36.36 | 1,482 EUR | -1,456 |
| FTSE 100 | 1 Min. | n/a | 23 | 34.78 | 1,089 EUR | -445 |
| S&P 500 | 1 Min. | n/a | 14 | 42.86 | 458 EUR | -425 |
Charts
Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================ // Intraday Range Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade maxRangePoints = 160 // no orders if today's range is wider than this; also the stop loss minLevelGap = 20 // buy and sell levels must be at least this far apart orderDistance = 4 // entry levels sit this many points inside the day's extremes minPullbackPct = 35 // price must pull back this percent of the range from an extreme rangeExtraBars = 2 // bars added to today's bar count for the range window mayMonth = 5 // holiday calendar: May mayDay = 1 // May 1 decemberMonth = 12 // holiday calendar: December christmasEve = 24 christmasDay = 25 boxingDay = 26 yearEndEve = 30 newYearsEve = 31 ONCE dayStarted = -1 ONCE longDone = 0 ONCE shortDone = 0 // --- Indicators --- // No trading on holidays and thin year-end sessions. IF (Month = mayMonth AND Day = mayDay) OR (Month = decemberMonth AND (Day = christmasEve OR Day = christmasDay OR Day = boxingDay OR Day = yearEndEve OR Day = newYearsEve)) THEN tradingDay = 0 ELSE tradingDay = 1 ENDIF
56 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Es läuft mit Stop-Orders, die ProOrder unterstützt, und beide können gleichzeitig live sein. Der Code wurde nach den Tests neu geschrieben und noch nicht auf Kompilierfehler geprüft.
Alle 11 Zeilen in der Tabelle waren profitabel. Nikkei 225 führte mit USD 18,297.2 auf 1 Stunde, und DAX 40 Täglich erzielte EUR 7,815.6, während S&P 500 1 Minute nur 14 Trades einging.
Der beste Durchlauf hatte mit 1 Kontrakt einen max Drawdown von USD 8,137.8, und Nikkei 225 1 Stunde verzeichnete USD 8,883.9.
Die Level stammen aus dem Tageshoch, dem Tagestief und einem Pullback von 35%, für dessen Ausbildung einige Bars nötig sind. Auf 30 Minuten passiert das an den meisten Tagen, ohne das Rauschen von 1-Minuten-Bars.
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