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Strategien / Breakout / Donchian Breakout With Quality Score

Donchian Breakout With Quality Score

Das System kauft bei einem Ausbruch über das vorherige 50-Bar-Hoch, wenn der 200-Perioden-EMA steigt und ein Qualitätswert von 0.8 oder mehr vorliegt, und geht für das spiegelbildliche Setup short. Positionen werden bei einem Durchbruch durch den gegenüberliegenden 50-Bar-Kanal oder nach 80 Bars geschlossen.

BreakoutLong & ShortSwingS&P 500Täglich
2.18Profit Factor
3,403Nettogewinn EUR
60.18%Trefferquote
113Trades
-743Max Drawdown
30.12Durchschn. Trade

Bester von 20 Durchläufen. S&P 500, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USA500-D.tsv:5.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der 200-Perioden-EMA liegt höher als sein Wert vor 30 Bars.
  3. Der zusammengesetzte Qualitätswert beträgt mindestens 0.8.
  4. Der Qualitätswert kombiniert die EMA-Steigung, die Position innerhalb der 600-Bar-Spanne, den EMA-Abstand und Abzüge für kürzliche Schlusskurse nahe am Ausbruchsniveau.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der 200-Perioden-EMA liegt niedriger als sein Wert vor 30 Bars.
  3. Der zusammengesetzte Qualitätswert, nach derselben Definition, beträgt mindestens 0.8.

Ausstiegsregeln

  2. Die Long-Position wird 80 Bars nach der Einstiegs-Bar geschlossen.
  3. Die Short-Position wird geschlossen, wenn der Schlusskurs über das höchste Hoch der vorherigen 50 Bars steigt.
  4. Die Short-Position wird 80 Bars nach der Einstiegs-Bar geschlossen.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester DurchlaufTäglich2.18 11360.183,403 EUR-743
Gold30 Min.1.22 1,39246.412,425 EUR-511
USD/JPYTäglichn/a 8556.471,270,880 USD-553,000
USD/JPY4 Stundenn/a 24450.41811,840 USD-236,360
USD/JPY1 Stunden/a 1,04045.67383,100 USD-222,390
USD/JPY15 Min.n/a 1,48243.93214,630 USD-206,200
EUR/USDTäglichn/a 7356.1645,001 USD-44,050
Silber30 Min.n/a 1,29844.2231,985 USD-11,484
Silber4 Stundenn/a 18045.0025,997 USD-15,123
Nikkei 225Täglichn/a 7247.2220,768 USD-10,873
Nikkei 2254 Stundenn/a 17846.6320,007 USD-10,248
Dow JonesTäglichn/a 10552.3810,968 EUR-9,210
Dow Jones30 Min.n/a 59345.709,825 EUR-9,246
Nasdaq 100Täglichn/a 9160.448,036 EUR-4,476
Nasdaq 1004 Stundenn/a 24351.447,837 EUR-5,897
GoldTäglichn/a 8154.322,721 EUR-1,108
Gold4 Stundenn/a 21747.472,706 EUR-736
Gold1 Stunden/a 85344.782,590 EUR-803
Gold15 Min.n/a 1,42242.621,743 EUR-833
S&P 5004 Stundenn/a 24052.921,309 EUR-993

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 20 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Donchian Breakout With Quality Score
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrybar = 0

dchigh = highest[50](high)[1]
dclow = lowest[50](low)[1]
ema = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
macrohigh = highest[600](high)[1]
macrolow = lowest[600](low)[1]
macrorng = macrohigh - macrolow

64 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

EMAATRDonchian Channel
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · Täglich · ältere Daten 33.57 EUR

Für S&P 500 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 14,000 Bars.

S&P 500 · Täglich

Verfügbare Bars14,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars3,403.29 EUR
Netto, langer Durchlauf3,436.86 EUR
Netto nur auf den älteren Daten33.57 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Donchian Breakout With Quality Score in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 20 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war S&P 500, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.18 bei 113 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 743 EUR, bei einem Nettoergebnis von 3,403 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation