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Strategien / Mean Reversion / Reversal Catcher

Reversal Catcher Strategie

Nachdem ein Bar unter das untere Bollinger Band (20, 1.5) getaucht ist, wartet dieses System auf einen Bar, der wieder innerhalb der Bänder und über dem vorherigen Hoch schließt. Es benötigt außerdem TEMA(21) über TEMA(50) und einen Kurs, der über den Sitzungs-VWAP kreuzt. Der Ausstieg erfolgt am oberen Band oder wenn TEMA(21) unter TEMA(50) kreuzt.

Mean ReversionNur LongSwingEUR/USD1 Stunde
n/aProfit Factor
14,600Nettogewinn USD
63.80%Trefferquote
326Trades
-4,252Max Drawdown
44.79Durchschn. Trade

Bester von 22 Durchläufen. EUR/USD, 1 Stunde, Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-09-26-EURUSD-1h-opt.tsv:3.

Einstiegsregeln, Long

  1. Das Tief des vorherigen Bars lag unter dem unteren Bollinger Band (20, 1.5)
  2. Der Schlusskurs liegt wieder zwischen dem unteren und dem oberen Band
  4. TEMA(21) liegt über TEMA(50)
  5. Kurs kreuzt über den Sitzungs-VWAP

Ausstiegsregeln

  2. Oder wenn TEMA(21) unter TEMA(50) kreuzt
  3. Ein Stop wird in einem Abstand gesetzt, der dem Tief des vorherigen Bars in Kurseinheiten entspricht, was so weit ist, dass er in der Praxis wie kein Stop wirkt

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-09-26
InstrumentEUR/USD, 1 Stunde
Spread1 Punkt
Kontrakte1
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-09-26
Parameter (5)
positionSize
Kontrakte pro Trade
1
bandPeriod
Bollinger-Band-Länge
20
bandWidth
Bollinger-Band-Breite in Standardabweichungen
1.5
fastPeriod
Länge der schnellen TEMA
21
slowPeriod
Länge der langsamen TEMA
50

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
EUR/USDBester Durchlauf1 Stunden/a 32663.8014,600 USD-4,252
USD/JPY1 Stunden/a 18763.10126,850 JPY-39,590
USD/JPY15 Min.n/a 27761.7333,330 JPY-24,320
USD/JPY5 Min.n/a 8760.9213,760 JPY-9,540
EUR/USD4 Stundenn/a 6360.3210,264 USD-2,824
SilberTäglichn/a 1163.645,608 USD-2,173
Silber4 Stundenn/a 3969.234,676 USD-1,424
Brent-Rohöl30 Min.n/a 29167.703,909 EUR-1,069
Silber1 Stunden/a 17964.803,510 USD-2,211
Nikkei 2251 Stunden/a 10063.001,871 USD-1,760
US-Rohöl1 Stunden/a 17163.161,757 EUR-842
Brent-Rohöl1 Stunden/a 11453.511,695 EUR-1,079
DAX 404 Stundenn/a 2762.961,539 EUR-675
Silber3 Min.n/a 8254.881,161 USD-565
Nasdaq 10015 Min.n/a 29164.60997 EUR-795
Nikkei 2253 Min.n/a 4761.70949 USD-743
Brent-RohölTäglichn/a 475.00703 EUR-701
Nikkei 2251 Min.n/a 2259.09564 USD-284
Gold15 Min.n/a 26066.54187 EUR-60.30
Gold5 Min.n/a 10866.67118 EUR-70.90
Gold3 Min.n/a 6966.6792.10 EUR-23.80
Gold2 Min.n/a 4870.8343.40 EUR-37.90

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 22 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder, auf Hausstandard umgeschrieben

// ============================================================
// Reversal Catcher
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1       // contracts per trade
bandPeriod = 20        // Bollinger length
bandWidth = 1.5        // Bollinger width in standard deviations
fastPeriod = 21        // fast TEMA
slowPeriod = 50        // slow TEMA

// State, seeded so every value is defined on the first bar.
ONCE inTrade = 0
ONCE barsToday = 0
ONCE vwapValue = 0

// --- Indicators ---
midBand = Average[bandPeriod](close)
stdDevValue = SQRT(Summation[bandPeriod]((close - midBand) * (close - midBand)) / bandPeriod)
upperBand = midBand + (stdDevValue * bandWidth)
lowerBand = midBand - (stdDevValue * bandWidth)

fastMA = TEMA[fastPeriod](close)
slowMA = TEMA[slowPeriod](close)

// Session VWAP, reset on a new day.
IF Day <> Day[1] THEN
  barsToday = 1
  vwapValue = TypicalPrice
ELSE
  barsToday = barsToday + 1
  IF volume > 0 THEN
    vwapValue = Summation[barsToday](volume * TypicalPrice) / Summation[barsToday](volume)
  ENDIF
ENDIF

23 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Bollinger BandsTEMAVWAP
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen4 Punkte
  • Der Stop wird als Abstand auf das Tief des vorherigen Bars gesetzt, daher gibt es in der Praxis keinen funktionierenden Stop Loss.
  • Der Profit Factor wurde nicht erfasst, da alle Ergebnisse hier aus Parameter-Sweeps stammen.
  • VWAP benötigt Volumendaten. Bei Instrumenten ohne Volumen bleibt er beim ersten typischen Kurs des Tages, was das Verhalten des Triggers verändert.
  • Die Gold-Ergebnisse sind winzig, zum Beispiel EUR 43.4 auf 2 Minuten aus 48 Trades, viel zu wenig, um sich darauf zu verlassen.

Fragen

Über diese Strategie

Läuft der Reversal Catcher in ProOrder?

Das ist möglich, beachten Sie aber, dass der Stop so weit ist, dass er selten auslöst. Der neu gefasste Code wurde nicht auf Kompilierfähigkeit geprüft, lassen Sie ihn daher in ProBacktest laufen, bevor Sie live gehen.

Wie hat sie über die Märkte hinweg abgeschnitten?

Jeder aufgeführte Durchlauf war positiv. USD/JPY 1 Stunde erzielte JPY 126,850, und der beste erfasste Durchlauf, EUR/USD 1 Stunde, erzielte USD 14,600 über 326 Trades mit einer Trefferquote von 63.8%.

Welcher Drawdown ergab sich bei 1 Kontrakt?

Der EUR/USD-1-Stunde-Durchlauf hatte einen max Drawdown von USD 4,252. Auf USD/JPY 1 Stunde erreichte der Drawdown JPY 39,590.

Warum die Zeiteinheit 1 Stunde?

Sowohl der beste erfasste Durchlauf als auch der größte Gewinn kamen von 1-Stunden-Charts, wo die Band- und TEMA-Filter weniger, klarere Signale erzeugen.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation