Die Bücher... aber nicht gratis
Dieses reine Long-System wartet, bis sich der Kurs über seiner 200-Perioden-SMA hält, und kauft dann, wenn die letzten zwei RSI(2)-Werte zusammen weniger als 35 ergeben. Es verkauft, sobald diese Summe über 65 steigt. Die Trades sind kurze Pullback-Gegenbewegungen innerhalb eines Aufwärtstrends.
Bester Durchlauf von 8. S&P 500, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.
| Zeitraum | Bis 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 10 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakte pro Trade, wie getestet | 10 |
| rsiPeriod RSI-Länge | 2 |
| sumPeriod Zusammenaddierte RSI-Bars | 2 |
| trendPeriod Länge der Trend-SMA | 200 |
| entryLevel Kaufen, wenn der summierte RSI darunter liegt | 35 |
| exitLevel Verkaufen, wenn der summierte RSI darüber liegt | 65 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | Täglich | 2.11 | 533 | 63.23 | 27,883 EUR | -4,887 |
| Nasdaq 100 | Täglich | 2.10 | 405 | 61.23 | 94,132 EUR | -14,939 |
| Nikkei 225 | Täglich | 1.93 | 322 | 69.88 | 314,817 USD | -67,643 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 304 | 67.11 | 354,950 USD | -234,300 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 496 | 63.91 | 63,435 EUR | -54,685 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 279 | 63.44 | 50,205 EUR | -38,065 |
| GBP/USD | 4 Stunden | n/a | 1,105 | 65.52 | 29,849 USD | -11,362 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 375 | 66.40 | 25,486 EUR | -11,387 |
Charts
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================ // Cumulative RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 10 // contracts per trade, as tested rsiPeriod = 2 // RSI length sumPeriod = 2 // bars of RSI added together trendPeriod = 200 // long-term trend filter entryLevel = 35 // buy when the summed RSI is below this exitLevel = 65 // sell when the summed RSI is above this // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) trendMA = Average[trendPeriod](close)
14 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Die Regeln sind einfach und vollständig für den automatisierten Handel programmiert. Die Standard-Position Size beträgt 10 Kontrakte, passend zum Backtest.
S&P 500 täglich ergab einen Profit Factor von 2.11 und EUR 27,882.80 über 533 Trades. Nasdaq 100 täglich (2.1) und Nikkei 225 täglich (1.93) folgten knapp dahinter, und jeder Markt in der Liste war profitabel.
Bei 10 Kontrakten auf S&P 500 täglich betrug der max Drawdown EUR 4,887.10. Skalieren Sie das proportional herunter, wenn Sie weniger Kontrakte handeln.
Der 200-Perioden-Trendfilter und die RSI(2)-Pullback-Idee sind auf tägliche Swings ausgelegt. Ein 4-Stunden-Test auf GBP/USD erzeugte 1,105 Trades, aber einen kleineren Edge pro Trade.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
