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Strategien / Mean Reversion / Cumulative RSI Long and Short

Cumulative RSI Long and Short

Das System addiert die letzten zwei RSI(2)-Werte und handelt Pullbacks innerhalb des Trends. Es kauft, wenn diese Summe über der 100-Perioden-SMA unter 35 fällt, und verkauft short, wenn sie unter der 110-Perioden-SMA über 175 steigt. Longs können bis zu 4 Kontrakte zukaufen.

Mean ReversionLong & ShortSwingNasdaq 100Täglich
1.64Profit Factor
6,799Nettogewinn EUR
58.79%Trefferquote
461Trades
-2,071Max Drawdown
14.75Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 10. Nasdaq 100, Täglich, Spread 3, aus Durchlauf pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  1. Schlusskurs liegt über der 100-Perioden-SMA
  3. Es sind weniger als 4 Long-Kontrakte offen

Einstiegsregeln, Short

  1. Kein Short offen
  3. Die Summe der letzten zwei RSI(2)-Werte liegt über 175

Ausstiegsregeln

  2. Einen short schließen, wenn der kumulative RSI unter 120 fällt
  3. Trailing Stop 25 Punkte (long) bzw. 15 Punkte (short) hinter dem besten Close
  4. Channel-Stop am 40-Bar-Tief (long) bzw. 30-Bar-Hoch (short) des vorherigen bars

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-09-16
InstrumentNasdaq 100, Täglich
Spread3 Punkte
Kontrakte1
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-09-16
Parameter (13)
positionSize
Kontrakte pro Trade
1
rsiPeriod
RSI-Länge und Anzahl der summierten Werte
2
longTrendPeriod
Longs nur über diesem Durchschnitt
100
shortTrendPeriod
Shorts nur unter diesem Durchschnitt
110
maxLongPositions
Obergrenze für offene Long-Kontrakte
4
longEntryLevel
Kaufen unter diesem kumulativen RSI
35
longExitLevel
Verkaufen über diesem kumulativen RSI
65
shortEntryLevel
Short über diesem kumulativen RSI
175
shortExitLevel
Schließen unter diesem kumulativen RSI
120
trailLongPoints
Trailing-Abstand für Longs
25
trailShortPoints
Trailing-Abstand für Shorts
15
longChannelPeriod
Channel-Stop-Länge für Longs
40
shortChannelPeriod
Channel-Stop-Länge für Shorts
30

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester DurchlaufTäglich1.64 46158.796,799 EUR-2,071
S&P 500Täglich1.58 66454.372,288 EUR-439
Nikkei 225Täglich1.54 48268.0522,595 USD-7,286
USD/JPYTäglich1.43 49869.68852,470 JPY-171,500
US-RohölTäglich1.32 47463.507,134 EUR-2,923
EUR/USD4 Stunden1.22 1,80963.5253,383 USD-8,902
FTSE 100Täglich1.22 48363.562,507 EUR-1,189
GBP/USDTäglich1.20 55470.044,989 USD-3,411
EUR/USDTäglich1.17 51463.8129,021 USD-16,990
USD/JPY1 Stunde1.09 5,38960.98324,510 JPY-87,520

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.

Der Code

ProBuilder, auf Hausstandard umgeschrieben

// ============================================================
// Cumulative RSI Long and Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
positionSize = 1            // contracts per trade
rsiPeriod = 2               // RSI length, also the number of readings summed
longTrendPeriod = 100       // longs only above this average
shortTrendPeriod = 110      // shorts only below this average
maxLongPositions = 4        // cap on open long contracts
longEntryLevel = 35         // buy when cumulative RSI is below this
longExitLevel = 65          // sell when cumulative RSI is above this
shortEntryLevel = 175       // short when cumulative RSI is above this
shortExitLevel = 120        // cover when cumulative RSI is below this
trailLongPoints = 25        // trailing distance for longs
trailShortPoints = 15       // trailing distance for shorts
longChannelPeriod = 40      // channel stop length for longs
shortChannelPeriod = 30     // channel stop length for shorts

// --- Indicators ---
cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)
belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions

71 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

RSISMADonchian Channel
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Longs pyramidieren bis zu 4 Kontrakte, das tatsächliche Exposure kann also viermal so groß sein wie die Basis-Position Size.
  • Der Trailing Stop ist in festen Punkten gesetzt (25 long, 15 short), was auf Nasdaq 100 etwas völlig anderes bedeutet als auf EUR/USD.
  • Die Edges sind auf mehreren Märkten bescheiden. USD/JPY 1 Stunde erreichte über 5389 Trades einen Profit Factor von nur 1.09, und EUR/USD Täglich hatte 1.17 bei einem Drawdown von 16,990 USD.

Fragen

Über diese Strategie

Ist sie für ProOrder bereit?

Ja, es läuft als automatisiertes ProOrder-System mit Signal-Ausstiegen, einem Trailing Stop und einem Channel-Stop.

Wie hat sie über die Märkte hinweg abgeschnitten?

Alle neun Markttests hatten einen Profit Factor über 1, von 1.09 auf USD/JPY 1 Stunde bis 1.58 auf S&P 500 Täglich. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100 Täglich mit 1.64.

Wie hoch ist das Risiko pro Kontrakt?

Auf Nasdaq 100 Täglich betrug der schlimmste Drawdown 2,070.6 EUR bei einer Basisgröße von 1 Kontrakt. Da sich Longs auf 4 Kontrakte stapeln können, planen Sie zusätzlichen Spielraum ein.

Warum Tagesbars?

RSI(2)-Pullbacks innerhalb eines längeren Trends sind eine Idee für den Tageschart. Die meisten getesteten Zeilen sind täglich, und EUR/USD 4 Stunden war neben USD/JPY 1 Stunde der einzige intraday-Test.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation