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Strategien / Momentum / Composite Z-Score Momentum

Composite Z-Score Momentum

Die Strategie kauft, wenn ein geglätteter zusammengesetzter Wert aus Kursmomentum, RSI und Volumen-z-Scores über null kreuzt, und verkauft leer, wenn er unter null kreuzt. Ein Schutz-Stop liegt im Vielfachen der 14-Bar-ATR vom Einstieg entfernt.

MomentumLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
4.52Profit Factor
488,830Nettogewinn USD
1.61%Trefferquote
621Trades
-121,520Max Drawdown
787Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 5. USD/JPY, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:3.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der zusammengesetzte Wert mischt die 100-Bar-z-Scores des 14-Bar-Momentums (Gewicht 0.4), des RSI (Gewicht 0.3) und des Volumenverhältnisses (Gewicht 0.3).
  2. Der zusammengesetzte Wert wird durch eine EMA geglättet, deren Länge zwischen 15 und 2 wechselt, je nachdem wie der 100-Bar-Perzentilrang der 14-Bar-ATR steigt.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der geglättete zusammengesetzte Wert kreuzt unter 0.
  2. Eine Short-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn diese Kreuzung eintritt und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  1. Bei jedem neuen Trade liegt ein Schutz-Stop im 2-Fachen der 14-Bar-ATR vom Ausführungskurs entfernt.
  3. Eine Short-Position wird zum Marktpreis geschlossen, wenn der geglättete zusammengesetzte Wert über 0 kreuzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-04

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich4.52 6211.61488,830 USD-121,520
Silber4 Stundenn/a 1,63030.2525,210 USD-13,737
Nikkei 225Täglichn/a 59231.2523,188 USD-22,835
DAX 404 Stundenn/a 1,58332.7916,264 EUR-4,314
Gold4 Stundenn/a 1,62133.192,942 EUR-855

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Composite Z-Score Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sc = 0

myRoc = (close - close[14]) / close[14] * 100
myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)

71 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRMomentumRSIStandardabweichungSMAVolumen
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsUSD/JPY · Täglich · ältere Daten 0.00 USD

Für USD/JPY gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 12,000 Bars.

USD/JPY · Täglich

Verfügbare Bars12,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars488,830.00 USD
Netto, langer Durchlauf488,830.00 USD
Netto nur auf den älteren Daten0.00 USD
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Composite Z-Score Momentum in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 5 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 4.52 bei 621 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 121,520 USD, bei einem Nettoergebnis von 488,830 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation