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Strategien / Momentum / Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3

Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3

Ein zusammengesetzter Oszillator mischt Rate of Change, RSI, CCI, Williams %R und ADX zu einem Wert. Er kauft, wenn sein 9-Bar-Durchschnitt über 0.25 kreuzt, und schließt den Long, wenn dieser Durchschnitt unter 0.75 kreuzt.

MomentumNur LongIntradayS&P 50015 Min.
n/aProfit Factor
1,920Nettogewinn EUR
55.84%Trefferquote
2,405Trades
-1,026Max Drawdown
0.80Durchschn. Trade

Bester von 19 Durchläufen. S&P 500, 15 Min., spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-USA500-15m-opt.tsv:12.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Oszillator ist ein gewichteter Durchschnitt aus der normalisierten Veränderung des Schlusskurses über 20 Bars, dem RSI(14), dem CCI(20), dem Williams %R(14) und dem ADX(14).
  3. Signale werden erst nach 80 Bars und mindestens 10 Bars gültiger Oszillatorwerte berücksichtigt.

Ausstiegsregeln

  2. Es wird kein Stop-Loss und kein Gewinnziel gesetzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentS&P 500, 15 Minuten
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
S&P 500Bester Durchlauf15 Min.n/a 2,40555.841,920 EUR-1,026
USD/JPY4 Stundenn/a 46857.48299,620 USD-288,280
Nikkei 225Täglichn/a 14861.4933,192 USD-17,329
SilberTäglichn/a 17560.0027,942 USD-12,061
Nikkei 2254 Stundenn/a 33659.5227,056 USD-11,264
Dow Jones15 Min.n/a 1,97557.8224,666 EUR-7,184
Dow JonesTäglichn/a 19565.6422,975 EUR-7,998
Nasdaq 1004 Stundenn/a 41260.1914,001 EUR-5,116
Dow Jones4 Stundenn/a 13265.9113,941 EUR-9,479
DAX 40Täglichn/a 20466.1813,795 EUR-6,457
Nasdaq 10015 Min.n/a 2,39857.7610,587 EUR-4,272
Dow Jones30 Min.n/a 99559.109,802 EUR-7,794
Nasdaq 100Täglichn/a 14562.769,252 EUR-3,648
DAX 404 Stundenn/a 41660.587,925 EUR-7,759
Dow Jones10 Min.n/a 2,39755.867,064 EUR-6,803
FTSE 100Täglichn/a 15964.156,490 EUR-2,964
S&P 5004 Stundenn/a 40866.423,116 EUR-1,025
S&P 500Täglichn/a 20560.982,708 EUR-890
GoldTäglichn/a 18460.871,818 EUR-859

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 19 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE osc = 0.5
ONCE sincebad = 1000

myRoc = close - close[20]
myRsi = RSI[14](close)

sma = Average[20](close)
dev = 0

49 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ADXCCIRSIWilliams %RSMAMomentum
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 1,026 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 1,920 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Composite Momentum Oscillator Crossover (long only) 3 in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 19 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war S&P 500, 15 Minuten, mit 2,405 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,026 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,920 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation