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Strategien / Breakout / Channel Breakout With Volatility Stop

Channel Breakout With Volatility Stop

Kauft, wenn der Schlusskurs über ein oberes Kanalband ausbricht, mit einem darunter liegenden Volatilitäts-Stop und einem starken Momentum-Impuls, und verkauft leer beim gespiegelten Ausbruch nach unten. Positionen werden geschlossen, wenn der Schlusskurs wieder durch das Kanalband oder den Volatilitäts-Stop kreuzt.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.74Profit Factor
1,704,300Nettogewinn USD
36.04%Trefferquote
308Trades
-231,410Max Drawdown
5,533Durchschn. Trade

Bester von 8 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:12.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der Schlusskurs liegt über einem Volatilitäts-Stop, der eine 3-Bar-ATR mit dem Faktor 1.5 verwendet und dem Schlusskurs folgt.
  3. Der Impuls, also die mit 150 skalierte Veränderung der Differenz der 20- und 40-EMA, übersteigt das 3.7-Fache der 100-Bar-Wilder-True-Range.
  4. Derselbe Impuls übersteigt außerdem die mit 2 Standardabweichungen berechnete Bandbreite des 20-Bar-Bollinger Bands.
  5. Ein Long wird zum Marktpreis eröffnet, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind und keine Long-Position offen ist.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der Schlusskurs liegt unter dem Volatilitäts-Stop, der eine 3-Bar-ATR mit dem Faktor 1.5 verwendet.
  3. Der Impuls liegt unter dem Minus-3.7-Fachen der 100-Bar-Wilder-True-Range.
  4. Derselbe Impuls liegt unter dem negativen Wert der mit 2 Standardabweichungen berechneten Bandbreite des 20-Bar-Bollinger Bands.
  5. Ein Short wird zum Marktpreis eröffnet, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind und keine Short-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short wird zum Marktpreis geschlossen, wenn der Schlusskurs über das untere Kanalband oder über den Volatilitäts-Stop kreuzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.74 30836.041,704,300 USD-231,410
USD/JPY4 Stundenn/a 70731.97293,370 USD-170,210
EUR/USD4 Stundenn/a 94831.3331,886 USD-24,825
Silber4 Stundenn/a 60031.5017,362 USD-11,710
GBP/USDTäglichn/a 29537.2911,774 USD-2,972
Brent-RohölTäglichn/a 10540.007,052 EUR-4,603
Gold4 Stundenn/a 67532.151,142 EUR-520
GoldTäglichn/a 36330.03821 EUR-745

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Channel Breakout With Volatility Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE uptrend = 1
ONCE vstop = 0
ONCE init = 0

xprice = ExponentialAverage[200](TypicalPrice)
xmove = ExponentialAverage[200](high - low)
xupper = xprice + xmove * 5
xlower = xprice - xmove * 5

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

73 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Keltner ChannelATREMATrue RangeWilder AverageStandardabweichungBollinger Bands
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Channel Breakout With Volatility Stop in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 8 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.74 bei 308 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 231,410 USD, bei einem Nettoergebnis von 1,704,300 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation