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Strategien / Mean Reversion / Capitulation Fade Reversal

Capitulation Fade Reversal

Kauft nach einem starken Ausverkauf, wenn genügend Erschöpfungsfaktoren zusammentreffen, und verkauft leer nach einer gespiegelten Erholung. Positionen nutzen einen Stop beim 2-Fachen und ein Ziel beim 3-Fachen der durchschnittlichen True Range über 20 Bars.

Mean ReversionLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
1.23Profit Factor
66,630Nettogewinn USD
44.69%Trefferquote
1,969Trades
-7,000Max Drawdown
33.84Durchschn. Trade

Bester von 2 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-11-USDJPY-D.tsv:3.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs liegt unter der 38-Perioden-EMA, die Kerze ist rot (Schlusskurs unter Eröffnung), und das Volumen beträgt mindestens das 2-Fache seines 20-Bar-Durchschnitts.
  3. Zwei Faktoren: Der Schlusskurs liegt seit mindestens 12 Bars unter der 38-Perioden-EMA und seit mindestens 3 Bars unter der 5-Perioden-EMA.
  4. Der Kerzenkörper beträgt mindestens das 1.5-Fache seines durchschnittlichen Körpers über 10 Bars.
  5. Der Schlusskurs liegt mindestens das 2-Fache der 20-Bar-ATR unter der 38-Perioden-EMA.
  6. Es gibt mindestens 3 aufeinanderfolgende tiefere Swing-Tiefs.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs liegt über der 38-Perioden-EMA, die Kerze ist grün (Schlusskurs über Eröffnung), und das Volumen beträgt mindestens das 2-Fache seines 20-Bar-Durchschnitts.
  3. Zwei Faktoren: Der Schlusskurs liegt seit mindestens 12 Bars über der 38-Perioden-EMA und seit mindestens 3 Bars über der 5-Perioden-EMA.
  4. Der Kerzenkörper beträgt mindestens das 1.5-Fache seines durchschnittlichen Körpers über 10 Bars.
  5. Der Schlusskurs liegt mindestens das 2-Fache der 20-Bar-ATR über der 38-Perioden-EMA.
  6. Es gibt mindestens 3 aufeinanderfolgende höhere Swing-Hochs.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Ziel liegt im 3-Fachen der durchschnittlichen True Range über 20 Bars vom Einstiegskurs entfernt.
  3. Short-Trades verwenden dieselben Abstände in die entgegengesetzte Richtung.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich1.23 1,96944.6966,630 USD-7,000
FTSE 100Täglichn/a 48339.963,791 EUR-3,010

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Capitulation Fade Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE barsaboveslow = -1
ONCE barsbelowslow = -1
ONCE barsabovefast = -1
ONCE barsbelowfast = -1
ONCE llcount = 0
ONCE hhcount = 0
ONCE lastswinglow = 0
ONCE lastswinghigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE hashigh = 0

slowema = ExponentialAverage[38](close)
fastema = ExponentialAverage[5](close)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)
volavg = Average[20](volume)
body = abs(close - open)
avgbody = Average[10](body)

89 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATREMASMAVolumen
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Capitulation Fade Reversal in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 2 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.23 bei 1,969 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 7,000 USD, bei einem Nettoergebnis von 66,630 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation