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Ein überdehnter Markt wird markiert, wenn der Kurs außerhalb eines Bollinger Bands schließt, RSI(9) extrem ist und die TDI-Kurslinie außerhalb ihres Bands liegt. Der Trade wird später eröffnet, wenn die TDI-Kurslinie ihre Signallinie zurück in die Umkehrrichtung kreuzt. Eine ATR-basierte Stop-Linie steuert dann den Ausstieg.
Bester von 1 Durchläufen. FTSE 100, Täglich, Spread 2, aus Durchlauf sweeps:2026-09-26-FTSE100-D-opt.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-09-26 |
| Instrument | FTSE 100, Täglich |
| Spread | 2 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-26 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| bandPeriod Länge der Bollinger Bänder | 20 |
| rsiPeriod RSI-Länge für den Extremwert | 9 |
| overboughtLevel RSI-Niveau, das einen short aktiviert | 62 |
| oversoldLevel RSI-Niveau, das einen long aktiviert | 28 |
| stopAtrPeriod ATR- und Durchschnittslänge für die Bänder der Stop-Linie | 14 |
| stopAvgPeriod Durchschnitt der Hochs / Tiefs, der die Seite der Stop-Linie wechselt | 10 |
| tdiRsiPeriod RSI-Länge innerhalb des TDI | 13 |
| tdiBandPeriod TDI-Bandlänge | 34 |
| tdiBandWidth TDI-Bandbreite in Standardabweichungen | 1.6185 |
| priceLinePeriod TDI-Glättung der Preislinie | 2 |
| signalLinePeriod Glättung der TDI-Trade-Signallinie | 7 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100Bester Durchlauf | Täglich | n/a | 239 | 38.49 | 3,658 EUR | -2,267 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Bollinger RSI TDI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger Bands length rsiPeriod = 9 // RSI length for the extreme reading overboughtLevel = 62 // RSI level that arms a short oversoldLevel = 28 // RSI level that arms a long stopAtrPeriod = 14 // ATR and average length for the stop line bands stopAvgPeriod = 10 // average of highs / lows that flips the stop line side tdiRsiPeriod = 13 // RSI length inside the TDI tdiBandPeriod = 34 // TDI band length tdiBandWidth = 1.6185 // TDI band width in standard deviations priceLinePeriod = 2 // TDI price line smoothing signalLinePeriod = 7 // TDI trade signal line smoothing // --- Indicators --- upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close) lowerBand = BollingerDown[bandPeriod](close) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close) // Stop line: an ATR band that only moves in the trade's favour atrValue = AverageTrueRange[stopAtrPeriod](close) stopBandHigh = Average[stopAtrPeriod](high + atrValue) stopBandLow = Average[stopAtrPeriod](low - atrValue) avgHigh = Average[stopAvgPeriod](high) avgLow = Average[stopAvgPeriod](low) IF close > avgHigh THEN stopSide = 1 ELSIF close < avgLow THEN stopSide = -1 ENDIF IF stopSide = -1 AND stopBandHigh > stopBandHigh[1] THEN stopBandHigh = stopBandHigh[1] ELSIF stopSide = 1 AND stopBandLow < stopBandLow[1] THEN stopBandLow = stopBandLow[1] ENDIF IF stopSide = 1 THEN stopLine = stopBandLow ELSE stopLine = stopBandHigh ENDIF // Traders Dynamic Index tdiRsi = RSI[tdiRsiPeriod](close) tdiMid = Average[tdiBandPeriod](tdiRsi) tdiOffset = tdiBandWidth * STD[tdiBandPeriod](tdiRsi) tdiUpper = tdiMid + tdiOffset tdiLower = tdiMid - tdiOffset priceLine = Average[priceLinePeriod](tdiRsi) signalLine = Average[signalLinePeriod](tdiRsi) // Two-step setup flags, kept between bars ONCE longSetup = 0 ONCE longTrigger = 0 ONCE shortSetup = 0 ONCE shortTrigger = 0
44 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Es ist für das automatisierte Trading von ProRealTime mit 1 Kontrakt pro Trade programmiert. Die ursprünglichen Session-Filter-Zeiten waren nicht Teil des getesteten Codes.
Auf FTSE 100 täglich erzielte es EUR 3,658.00 über 239 Trades, mit einem max Drawdown von EUR 2,266.60. Es wurden keine weiteren Instrumente getestet.
Der schlimmste Rückgang von Hoch zu Tief im Test betrug EUR 2,266.60 mit 1 Kontrakt. Die Margin hängt von Ihrem Broker ab und wird hier nicht behandelt.
Das Setup benötigt einen Schlusskurs außerhalb des Bands sowie zwei extreme Oszillatorwerte, was selten ist. Tagesbars halten diese Extreme aussagekräftig und die Zahl der Trades handhabbar, mit 239 Trades im Test.
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