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Strategien / Mean Reversion / Bollinger Fibonacci RSI Reversion

Bollinger Fibonacci RSI Reversion

Die Strategie kauft, wenn der Kurs innerhalb einer Fibonacci-Zone der letzten 3-Bar-Spanne schließt, nachdem entweder ein überverkaufter RSI-Wert unter dem unteren Bollinger Band oder eine Erholung im Abwärtstrend vorliegt. Ausgestiegen wird erst mit einem kleinen Gewinn, sobald ein Bar vergangen ist.

Mean ReversionNur LongIntradayNasdaq 10030 Min.
n/aProfit Factor
7,255Nettogewinn EUR
96.30%Trefferquote
378Trades
-2,510Max Drawdown
19.19Durchschn. Trade

Bester von 67 Durchläufen. Nasdaq 100, 30 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-07-NAS100-30m-opt.tsv:7.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Kurs schließt zwischen den Fibonacci-Marken 0.382 und 0.618 der Hoch-Tief-Spanne der letzten 3 Bars.
  3. Oder in einem Abwärtstrend (Schlusskurs unter der fallenden 21-Perioden-SMA), wobei das vorherige Tief unter beiden benachbarten Tiefs liegt und die EMA(9) steigt.
  4. Eine Long-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn eines dieser Setups zutrifft und keine Long-Position offen ist.

Ausstiegsregeln

  2. Der Trade wird außerdem mit Gewinn geschlossen, wenn der Schlusskurs über dem oberen Bollinger Band liegt und der RSI(14) über 81 ist.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-07
InstrumentNasdaq 100, 30 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester Durchlauf30 Min.n/a 37896.307,255 EUR-2,510
USD/JPY30 Min.n/a 19199.48347,510 USD-219,250
USD/JPY10 Min.n/a 156100.00296,330 USD-215,300
USD/JPY15 Min.n/a 17399.42283,420 USD-133,570
USD/JPY4 Stundenn/a 7998.73272,380 USD-108,820
USD/JPY3 Min.n/a 148100.00263,300 USD-108,210
USD/JPYTäglichn/a 29100.00192,350 USD-130,100
USD/JPY2 Min.n/a 11499.12138,150 USD-109,660
EUR/USD15 Min.n/a 8298.7829,270 USD-23,822
Nikkei 2255 Min.n/a 311100.0024,322 USD-9,348
Nikkei 2253 Min.n/a 23699.5819,076 USD-8,395
Nikkei 22510 Min.n/a 246100.0018,894 USD-6,246
Nikkei 22515 Min.n/a 245100.0017,441 USD-8,630
Nikkei 2252 Min.n/a 224100.0017,086 USD-8,404
Dow Jones15 Min.n/a 31399.6815,934 EUR-6,576
Nikkei 22530 Min.n/a 25798.8314,504 USD-8,616
Silber1 Stunden/a 26298.0911,799 USD-10,979
Silber15 Min.n/a 26498.8611,737 USD-5,157
Dow Jones3 Min.n/a 20999.5210,341 EUR-4,086
Dow Jones30 Min.n/a 16599.3910,227 EUR-7,972
Dow Jones10 Min.n/a 20899.5210,146 EUR-7,371
Nasdaq 10015 Min.n/a 375100.009,500 EUR-5,176
Nikkei 2251 Stunden/a 17699.439,430 USD-8,530
DAX 4015 Min.n/a 33399.708,923 EUR-3,865
Nasdaq 1005 Min.n/a 27099.638,806 EUR-3,292
Dow Jones5 Min.n/a 18299.458,080 EUR-7,949
DAX 4010 Min.n/a 25499.617,320 EUR-3,430
DAX 4030 Min.n/a 31299.046,859 EUR-4,069
Nasdaq 1003 Min.n/a 20099.506,589 EUR-4,002
Dow Jones2 Min.n/a 15899.376,544 EUR-4,700
Nasdaq 10010 Min.n/a 213100.006,475 EUR-5,777
DAX 403 Min.n/a 21899.546,240 EUR-3,060
DAX 401 Stunden/a 229100.006,214 EUR-2,870
Nikkei 2254 Stundenn/a 50100.005,671 USD-5,066
Brent-Rohöl10 Min.n/a 31099.685,608 EUR-2,751
Brent-Rohöl15 Min.n/a 252100.005,095 EUR-4,185
DAX 405 Min.n/a 21099.525,085 EUR-3,736
US-Rohöl10 Min.n/a 32799.694,979 EUR-2,684
Nasdaq 1001 Min.n/a 15599.354,887 EUR-2,866
Dow Jones1 Stunden/a 8098.754,884 EUR-4,421
Dow Jones1 Min.n/a 13398.504,803 EUR-3,963
FTSE 10030 Min.n/a 34698.274,082 EUR-1,580
US-Rohöl5 Min.n/a 32599.694,022 EUR-1,625
Brent-Rohöl1 Stunden/a 117100.004,006 EUR-3,247
GBP/USD4 Stundenn/a 105100.003,992 USD-2,203
FTSE 10015 Min.n/a 312100.003,656 EUR-1,043
FTSE 10010 Min.n/a 259100.003,021 EUR-806
Nasdaq 1004 Stundenn/a 6698.482,777 EUR-1,929
S&P 50015 Min.Keine Verluste 358100.002,607 EUR-506
US-Rohöl4 Stundenn/a 5196.082,512 EUR-1,831
FTSE 1001 Stunden/a 20698.542,481 EUR-2,319
S&P 50010 Min.n/a 273100.002,251 EUR-1,314
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 46100.002,238 EUR-2,022
FTSE 1005 Min.n/a 24899.602,235 EUR-1,091
S&P 5005 Min.n/a 23899.581,854 EUR-1,141
FTSE 1004 Stundenn/a 74100.001,762 EUR-1,084
US-RohölTäglichn/a 2996.551,752 EUR-1,491
S&P 5001 Stunden/a 243100.001,721 EUR-564
S&P 50030 Min.n/a 33297.591,636 EUR-1,058
FTSE 1003 Min.n/a 17799.441,477 EUR-1,089
Gold30 Min.n/a 23296.121,236 EUR-695
S&P 5002 Min.n/a 12999.221,048 EUR-695
S&P 5001 Min.n/a 102100.00895 EUR-393
Dow JonesTäglichn/a 1788.24894 EUR-719
Gold1 Stunden/a 25299.60870 EUR-240
S&P 5004 Stundenn/a 62100.00620 EUR-223
S&P 500Täglichn/a 1662.50125 EUR-57.86

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 67 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Bollinger Fibonacci RSI Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
bbdev = 2 * STD[20](close)
bbupper = basis + bbdev
bblower = basis - bbdev
myRsi = RSI[14](close)
ema = ExponentialAverage[9](close)
sma = Average[21](close)

32 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Bollinger BandsEMARSISMA
Längere HistorieErneut ausgeführt auf bis zu 1,000,000 BarsS&P 500 · 15 Min. · ältere Daten -228.39 EUR

Im langen Durchlauf mit 457,000 Bars lag das Nettoergebnis bei 2,379 EUR, gegenüber 2,607 EUR im Standarddurchlauf mit 200,000 Bars. Die älteren Daten allein ergaben -228 EUR.

S&P 500 · 15 Min.

Verfügbare Bars457,000
Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars2,607.40 EUR
Netto, langer Durchlauf2,379.01 EUR
Netto nur auf den älteren Daten-228.39 EUR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.
  • Auf dem älteren Teil der Historie mit 1,000,000 Bars verlor sie -228 EUR.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Bollinger Fibonacci RSI Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 67 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 30 Minuten, mit 378 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,510 EUR, bei einem Nettoergebnis von 7,254 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Trend Surfer

Verwendet denselben Indikator.

1.04 PF · 10,813 Trades

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1.22 PF · 1,850 Trades

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10.31 PF · 53 Trades

Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation