Die Bücher... aber nicht gratis
Dieses System geht long, wenn ein Bar über dem oberen Bollinger Band (20, 2) schließt, und short, wenn er unter dem unteren Band schließt. Positionen werden an der 20-Bar-Mittellinie oder bei einem Stop von 1% geschlossen. Getestet wurde auf Charts von 5 Minuten bis 1 Stunde.
Bester Durchlauf von 16. Nasdaq 100, 30 Min., Spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:7.
| Zeitraum | Bis 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 Minuten |
| Spread | 3 Punkte |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-07 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| bandPeriod Bollinger-Band-Länge | 20 |
| bandWidth Standardabweichungen von der Mittellinie | 2 |
| stopLossPct Schutz-Stop, Prozent des Einstiegskurses | 1 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 30 Min. | n/a | 8,117 | 30.48 | -17,708 EUR | -20,713 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 4,524 | 34.88 | 2,158 EUR | -5,304 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 4,665 | 34.73 | 450 EUR | -1,036 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 7,742 | 32.74 | 120 EUR | -3,196 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 7,600 | 30.36 | -3,071 EUR | -4,227 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 7,402 | 29.11 | -3,529 EUR | -3,616 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 7,724 | 32.29 | -6,450 EUR | -11,223 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 5,167 | 32.96 | -6,817 EUR | -7,251 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 8,040 | 31.01 | -7,424 EUR | -9,385 |
| S&P 500 | 5 Min. | n/a | 7,536 | 28.26 | -8,285 EUR | -8,313 |
| S&P 500 | 15 Min. | n/a | 7,675 | 30.35 | -8,645 EUR | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 5,252 | 32.84 | -11,791 EUR | -13,154 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 7,458 | 31.54 | -19,822 EUR | -20,050 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 7,650 | 31.57 | -20,270 EUR | -20,697 |
| DAX 40 | 5 Min. | n/a | 7,391 | 29.09 | -20,632 EUR | -20,855 |
| DAX 40 | 15 Min. | n/a | 7,603 | 31.12 | -28,925 EUR | -28,944 |
Charts
Top 10 von 16 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================ // Bollinger Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger Band length bandWidth = 2 // standard deviations from the midline stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Bands built by hand so the 2 sigma width is explicit. midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = STD[bandPeriod](close) upperBand = midBand + bandWidth * stdDevValue lowerBand = midBand - bandWidth * stdDevValue
26 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, der Code läuft als automatisiertes ProOrder-System mit einem Stop Loss von 1%. Angesichts der Testergebnisse sollten Sie ihn als Ausgangspunkt für eigene Recherche behandeln und nicht als etwas, das man unverändert handelt.
Getestet wurde auf DAX 40, Gold, S&P 500 und Nasdaq 100. Drei Durchläufe erzielten einen kleinen Gewinn, die übrigen verloren, wobei DAX 40 auf 15 Minuten 28,924.50 EUR verlor.
Ein Kontrakt pro Trade mit 3 Punkten Spread. Der hervorgehobene Nasdaq 100 Durchlauf hatte bei dieser Größe einen max Drawdown von 20,713.30 EUR.
Die 1-Stunden-Charts schnitten am wenigsten schlecht ab, DAX 40 und Gold waren dort beide positiv. Die 5- und 15-Minuten-Durchläufe verloren auf jedem Instrument.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
