Die Bücher... aber nicht gratis
Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs unter das untere Bollinger Band (20 Perioden, 2 Standardabweichungen) kreuzt, während der Aroon Up über 288 Bars über 90 liegt. Sie verkauft den Long, wenn der Schlusskurs unter das obere Band kreuzt oder der Aroon Up unter 70 fällt.
Bester von 20 Durchläufen. Nasdaq 100, 1 Stunde, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:3.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | Nasdaq 100, 1 Stunde |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 1 Stunde | 1.51 | 608 | 64.31 | 9,027 EUR | -2,157 |
| USD/JPY | 4 Stunden | n/a | 119 | 69.75 | 210,190 USD | -152,070 |
| USD/JPY | 5 Min. | n/a | 604 | 65.40 | 101,590 USD | -56,680 |
| USD/JPY | 3 Min. | n/a | 620 | 61.29 | 43,260 USD | -41,530 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 95 | 81.05 | 27,151 EUR | -9,843 |
| Silber | Täglich | n/a | 23 | 73.91 | 21,248 USD | -5,160 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 84 | 72.62 | 13,283 EUR | -5,511 |
| Silber | 10 Min. | n/a | 568 | 62.15 | 12,892 USD | -4,654 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 52 | 69.23 | 12,455 USD | -10,727 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 351 | 64.67 | 10,168 USD | -9,771 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 56 | 76.79 | 8,274 EUR | -3,459 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 68 | 73.53 | 8,181 EUR | -4,857 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 185 | 73.51 | 6,451 EUR | -3,557 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 61 | 75.41 | 6,153 EUR | -1,046 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 102 | 81.37 | 4,303 EUR | -1,198 |
| Brent-Rohöl | 1 Min. | n/a | 560 | 60.54 | 2,097 EUR | -1,019 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 187 | 76.47 | 1,553 EUR | -943 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 638 | 66.77 | 1,518 EUR | -498 |
| Gold | Täglich | n/a | 36 | 61.11 | 1,098 EUR | -154 |
| Gold | 10 Min. | n/a | 552 | 61.23 | 696 EUR | -238 |
Charts
Top 10 von 20 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Bollinger Band Aroon Filter Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev barsago = ABS(HighestBars[289](high)) aroonup = 100 * (288 - barsago) / 288
11 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Für Nasdaq 100 gab es keine Historie über den Standarddurchlauf hinaus, daher nutzten beide Durchläufe 114,000 Bars.
| Verfügbare Bars | 114,000 |
| Netto, Standard-Durchlauf mit 200,000 Bars | 9,026.80 EUR |
| Netto, langer Durchlauf | 9,026.80 EUR |
| Netto nur auf den älteren Daten | 0.00 EUR |
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 20 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 1.51 bei 608 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,157 EUR, bei einem Nettoergebnis von 9,027 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
