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Strategien / Mean Reversion / Basis Cross Reversion With Trend Filter

Basis Cross Reversion With Trend Filter

Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs über die 20-Bar-SMA kreuzt, während er über den 89-Bar- und 200-Bar-EMAs liegt, nachdem die letzten Schlusskurse die unteren Bänder erreicht haben. Im gespiegelten Setup verkauft sie leer.

Mean ReversionLong & ShortSwingUS-Rohöl1 Stunde
n/aProfit Factor
1,816Nettogewinn EUR
69.20%Trefferquote
591Trades
-1,285Max Drawdown
3.07Durchschn. Trade

Bester von 3 Durchläufen. US-Rohöl, 1 Stunde, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-07-CRUDE-1h-opt.tsv:4.

Einstiegsregeln, Long

  2. Der niedrigste Schlusskurs der letzten 10 Bars liegt auf oder unter dem unteren Band mit 2 Standardabweichungen.
  3. Der niedrigste Schlusskurs der letzten 5 Bars liegt auf oder unter dem unteren Band mit 1 Standardabweichung.

Einstiegsregeln, Short

  2. Der höchste Schlusskurs der letzten 10 Bars liegt auf oder über dem oberen Band mit 2 Standardabweichungen.
  3. Der höchste Schlusskurs der letzten 5 Bars liegt auf oder über dem oberen Band mit 1 Standardabweichung.

Ausstiegsregeln

  2. Der Stop liegt am unteren Band mit 2 Standardabweichungen am Signal-Bar und wird als fester Abstand vom Ausführungskurs angesetzt.
  3. Ein Gegensignal schließt den Trade und kehrt ihn um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-07
InstrumentUS Crude Oil, 1 Stunde
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-07

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
US-RohölBester Durchlauf1 Stunden/a 59169.201,816 EUR-1,285
Nasdaq 100Täglichn/a 4461.362,218 EUR-1,056
DAX 404 Stundenn/a 13863.771,834 EUR-847

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Basis Cross Reversion With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[89](close)
emab = ExponentialAverage[200](close)
basis = Average[20](close)
dev = STD[20](close)
upone = basis + dev
loone = basis - dev
uptwo = basis + 2 * dev
lotwo = basis - 2 * dev

30 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMAEMABollinger BandsStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 1,285 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 1,816 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Basis Cross Reversion With Trend Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 3 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war US-Rohöl, 1 Stunde, mit 591 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,285 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,816 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation