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Strategien / Muster / Bar Gap Imbalance Breakout

Bar Gap Imbalance Breakout

Geht Long, nachdem das Tief eines Bars über dem Hoch des vorherigen Bars liegt, und Short, nachdem das Hoch eines Bars unter dem Tief des vorherigen Bars liegt. Der Schlusskurs jedes Signals wird gemittelt, und ein Long wird bei einem bärischen Ungleichgewicht geschlossen, dessen Schlusskurs über diesem Durchschnitt liegt.

MusterLong & ShortIntradayDAX 402 Min.
n/aProfit Factor
2,442Nettogewinn EUR
65.25%Trefferquote
259Trades
-2,313Max Drawdown
9.43Durchschn. Trade

Bester von 12 Durchläufen. DAX 40, 2 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-12-DAX40-2m-opt.tsv:3.

Einstiegsregeln, Long

  2. Ist keine Short-Position offen, kauft ein bullisches Ungleichgewicht, sofern keine Position offen ist, und fügt den Schlusskurs dem laufenden Durchschnitt der Schlusskurse bullischer Signale hinzu.
  3. Signale werden erst nach Bar 2 geprüft.

Einstiegsregeln, Short

  2. Ist keine Long-Position offen, verkauft ein bärisches Ungleichgewicht leer, sofern keine Position offen ist, und fügt den Schlusskurs dem laufenden Durchschnitt der Schlusskurse bärischer Signale hinzu.

Ausstiegsregeln

  2. Ein bullisches Ungleichgewicht schließt den Short, wenn sein Schlusskurs unter dem laufenden Durchschnitt der Schlusskurse bärischer Signale liegt.
  3. Es ist weder ein Stop Loss noch ein Ziel gesetzt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 2 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
DAX 40Bester Durchlauf2 Min.n/a 25965.252,442 EUR-2,313
USD/JPYTäglichn/a 1190.911,415,670 USD-665,950
USD/JPY4 Stundenn/a 1580.00960,860 USD-303,800
EUR/USDTäglichn/a 1181.8256,198 USD-51,890
Silber1 Min.n/a 20872.1213,956 USD-8,328
Dow Jones2 Min.n/a 20374.8811,520 EUR-4,891
DAX 4030 Min.n/a 18973.5411,175 EUR-6,466
Dow Jones5 Min.n/a 12276.239,970 EUR-8,342
US-Rohöl10 Min.n/a 7569.337,946 EUR-5,072
DAX 403 Min.n/a 19269.797,818 EUR-4,437
FTSE 10015 Min.n/a 19573.335,928 EUR-3,108
US-Rohöl2 Min.n/a 20769.574,396 EUR-3,158

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Bar Gap Imbalance Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 2 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE buyavg = 0
ONCE buycount = 0
ONCE sellavg = 0
ONCE sellcount = 0

42 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 2,313 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 2,442 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Bar Gap Imbalance Breakout in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 12 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war DAX 40, 2 Minuten, mit 259 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 2,313 EUR, bei einem Nettoergebnis von 2,442 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation