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Strategien / Mean Reversion / Band Mean Reversion

Band Mean Reversion

Kauft, wenn der Schlusskurs über ein unteres Band kreuzt, und verkauft leer, wenn er unter ein oberes Band kreuzt. Beide Bänder liegen 1.67 Standardabweichungen vom 5-Perioden-Durchschnitt entfernt. Jede Position wird nach 7 oder mehr Bars seit ihrem letzten Signal geschlossen.

Mean ReversionLong & ShortSwingEUR/USD4 Stunden
n/aProfit Factor
47,283Nettogewinn USD
56.18%Trefferquote
4,384Trades
-36,695Max Drawdown
10.79Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. EUR/USD, 4 Stunden, Spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-11-EURUSD-4h-opt.tsv:16.

Einstiegsregeln, Long

  1. Der Schlusskurs kreuzt über das untere Band: der 5-Perioden-Durchschnitt abzüglich 1.67 Standardabweichungen.

Einstiegsregeln, Short

  1. Der Schlusskurs kreuzt unter das obere Band: der 5-Perioden-Durchschnitt plus 1.67 Standardabweichungen.

Ausstiegsregeln

  2. Ein Short wird geschlossen, sobald 7 oder mehr Bars seit dem letzten Short-Signal vergangen sind.
  3. Ein gegenläufiges Einstiegssignal kehrt die Position um.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 4 Stunden
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-11

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
EUR/USDBester Durchlauf4 Stundenn/a 4,38456.1847,283 USD-36,695
Nikkei 225Täglichn/a 1,03554.5932,431 USD-15,498
Dow JonesTäglichn/a 1,29955.3517,418 EUR-15,770
DAX 404 Stundenn/a 2,91656.388,725 EUR-7,268
Nasdaq 100Täglichn/a 1,02552.787,682 EUR-5,635
S&P 5004 Stundenn/a 3,06855.382,907 EUR-2,155

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Band Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastlong = -1
ONCE lastshort = -1

basis = Average[5](close)
vola = STD[5](close)
upper = basis + 1.67 * vola
lower = basis - 1.67 * vola

29 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

SMAStandardabweichung
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen3 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 36,695 USD ist im Vergleich zum Nettogewinn von 47,283 USD groß.
  • Der Code setzt keinen stop loss, ein Verlust-Trade bleibt daher offen, bis ein Ausstiegssignal kommt.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Band Mean Reversion in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war EUR/USD, 4 Stunden, mit 4,384 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 36,695 USD, bei einem Nettoergebnis von 47,283 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation