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Die Strategie kauft, wenn der Kurs unter seinen 20-Bar-Durchschnitt abzüglich der 20-Bar-ATR fällt und das MACD sich seiner Signallinie nach oben nähert. Sie steigt aus, wenn der Schlusskurs auf ein Trailing-Niveau fällt, das das 2-Fache der 26-Bar-ATR unter dem höchsten Schlusskurs seit dem Einstieg liegt.
Bester von 14 Durchläufen. S&P 500, 30 Min., spread 1, aus Durchlauf sweeps:2026-10-10-USA500-30m-opt.tsv:4.
| Zeitraum | Bis 2026-10-10 |
| Instrument | S&P 500, 30 Minuten |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-11 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Bester Durchlauf | 30 Min. | n/a | 5,343 | 36.66 | 1,918 EUR | -1,889 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 771 | 39.69 | 27,777 USD | -12,135 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 422 | 41.23 | 24,863 EUR | -9,887 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 2,178 | 37.65 | 17,539 EUR | -9,620 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 900 | 39.44 | 17,536 EUR | -4,782 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 3,361 | 36.63 | 16,584 EUR | -5,019 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 462 | 40.91 | 13,511 EUR | -5,854 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 345 | 37.97 | 12,896 EUR | -5,697 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 916 | 40.28 | 12,863 EUR | -5,515 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 5,257 | 36.50 | 7,678 EUR | -6,474 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 456 | 39.25 | 3,806 EUR | -1,657 |
| Gold | Täglich | n/a | 426 | 39.44 | 2,566 EUR | -1,692 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 919 | 41.35 | 2,107 EUR | -1,250 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 906 | 40.73 | 2,020 EUR | -1,264 |
Charts
Top 10 von 14 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Band Dip Anticipated MACD Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE slbuf = 0 ONCE slp = 0 ONCE touched = 0 center = Average[20](close) myMacd = ExponentialAverage[12](close) - ExponentialAverage[26](close) sig = ExponentialAverage[9](myMacd) buffer = AverageTrueRange[26](close) * 2 slp = MAX(slp, close - slbuf) IF NOT LongOnMarket THEN slp = close - slbuf ENDIF
25 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 14 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war S&P 500, 30 Minuten, mit 5,343 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,889 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,918 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
