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Strategien / Trend / ADX Filtered EMA Stack Long

ADX Filtered EMA Stack Long

Die Strategie kauft, wenn ADX(14) über 43 liegt und die EMAs mit 30, 46 und 80 Perioden aufwärts gestaffelt sind, mit dem Schlusskurs über dem EMA mit 30 Perioden. Sie steigt bei einem Stop beim 1.8-Fachen des ATR(14) unter dem Einstieg oder einem Ziel beim 3.3-Fachen des ATR(14) darüber aus.

TrendNur LongIntradayNasdaq 10015 Min.
n/aProfit Factor
1,478Nettogewinn EUR
35.80%Trefferquote
715Trades
-1,359Max Drawdown
2.07Durchschn. Trade

Bester von 12 Durchläufen. Nasdaq 100, 15 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-07-NAS100-15m-opt.tsv:8.

Einstiegsregeln, Long

  1. Die Bar-Nummer liegt über 100, und ADX(14) liegt über 43.
  3. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 30 Perioden.
  4. Der interne Zustand ist flat, daher ist kein früherer Long oder gespiegelter Short mehr offen.
  5. Kauft einen Kontrakt zum Markt, wobei Stop und Ziel anhand des ATR(14) des Signal-Bars gesetzt werden.

Ausstiegsregeln

  2. Das Ziel liegt das 3.3-Fache des ATR mit 14 Perioden über dem Einstiegskurs.
  3. Ein gespiegeltes Short-Setup, das nicht gehandelt wird, blockiert neue Longs so lange, bis sein hypothetischer Stop oder sein Ziel erreicht ist.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-07
InstrumentNasdaq 100, 15 Minuten
Spread3 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-10

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
Nasdaq 100Bester Durchlauf15 Min.n/a 71535.801,478 EUR-1,359
Silber1 Stunden/a 1145.45375,029 USD-310
Nikkei 225Täglichn/a 4654.359,681 USD-3,521
Nikkei 2254 Stundenn/a 10141.584,447 USD-3,054
USD/JPYTäglichn/a 5147.064,410 USD-1,130
Nikkei 2251 Stunden/a 39433.763,739 USD-3,331
DAX 404 Stundenn/a 10245.103,360 EUR-1,205
Brent-RohölTäglichn/a 1154.553,290 EUR-1,174
Dow JonesTäglichn/a 5543.642,549 EUR-1,403
Gold3 Min.n/a 68938.32459 EUR-205
S&P 5004 Stundenn/a 11438.60382 EUR-197
Gold2 Min.n/a 475.0017.90 EUR-9.70

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 12 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// ADX Filtered EMA Stack Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE islong = 0
ONCE isshort = 0
ONCE slprice = 0
ONCE tpprice = 0

emafast = ExponentialAverage[30](close)
emamid = ExponentialAverage[46](close)
emaslow = ExponentialAverage[80](close)
myAdx = ADX[14]
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

57 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ADXATREMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Es liegt kein Profit Factor vor, da für diese Strategie nur Sweep-Ergebnisse existieren.
  • Der maximale Drawdown von 1,359 EUR ist im Vergleich zum Nettogewinn von 1,478 EUR groß.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich ADX Filtered EMA Stack Long in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 12 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 15 Minuten, mit 715 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 1,359 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,478 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt nur long.

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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation