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Die Strategie kauft 1 Kontrakt, wenn das tiefste Tief der letzten 9 Bars ein neues Tief markiert. Sie schließt den Long, wenn das höchste Hoch der letzten 9 Bars ein neues Hoch markiert.
Bester von 13 Durchläufen. Nasdaq 100, 4 Stunden, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:9.
| Zeitraum | Bis 2026-10-13 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 Stunden |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-13 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 4 Stunden | 1.40 | 1,148 | 68.29 | 17,779 EUR | -3,628 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 502 | 70.72 | 27,627 EUR | -11,812 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 865 | 66.24 | 20,554 USD | -10,965 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 386 | 68.39 | 17,363 EUR | -4,346 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 379 | 65.70 | 16,559 EUR | -7,290 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 509 | 67.19 | 11,881 EUR | -5,168 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 3,119 | 66.59 | 11,325 EUR | -8,281 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 411 | 71.29 | 8,499 EUR | -2,626 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 1,122 | 66.40 | 7,112 EUR | -6,461 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 528 | 71.40 | 4,824 EUR | -1,259 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 1,095 | 68.22 | 4,028 EUR | -3,431 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 1,160 | 67.84 | 3,662 EUR | -927 |
| Gold | Täglich | n/a | 468 | 64.53 | 1,659 EUR | -675 |
Charts
Top 10 von 13 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // 9 Bar Low Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false lowestlow = lowest[9](low) highesthigh = highest[9](high)
11 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 13 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, 4 Stunden, mit einem Profit Factor von 1.40 bei 1,148 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,628 EUR, bei einem Nettoergebnis von 17,779 EUR.
Sie handelt nur long.
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Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.
