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Strategien / Breakout / 20-Bar Breakout With ATR Stop

20-Bar Breakout With ATR Stop

Die Strategie kauft, wenn der Schlusskurs über das höchste Hoch der vorherigen 20 Bars ausbricht, und verkauft leer, wenn er unter das tiefste Tief ausbricht. Sie steigt aus, wenn ein 10-Bar-Ausbruch gegen die Position erfolgt.

BreakoutLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
10.06Profit Factor
2,698,920Nettogewinn USD
2.79%Trefferquote
1,434Trades
-150,480Max Drawdown
1,882Durchschn. Trade

Bester von 6 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:36.

Einstiegsregeln, Long

  2. Kauft einen Kontrakt zum Markt, wenn nicht bereits Long, nach Bar 25.

Einstiegsregeln, Short

  2. Verkauft einen Kontrakt leer zum Markt, wenn nicht bereits Short, nach Bar 25.

Ausstiegsregeln

  1. Ein Stop Loss wird im 2-Fachen des ATR(20) vom Einstiegskurs gesetzt, gemessen ab Ausführung.
  3. Ein Short wird zum Markt eingedeckt, wenn der Schlusskurs über das höchste Hoch der vorherigen 10 Bars steigt.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich10.06 1,4342.792,698,920 USD-150,480
Nikkei 225Täglichn/a 39836.1824,193 USD-19,984
Brent-RohölTäglichn/a 17136.2613,840 EUR-9,427
US-RohölTäglichn/a 37335.3911,150 EUR-7,669
GoldTäglichn/a 44734.681,866 EUR-809
Gold4 Stundenn/a 97634.021,140 EUR-981

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// 20-Bar Breakout With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
xl = lowest[10](low)
xh = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)

22 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATRDonchian Channel
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich 20-Bar Breakout With ATR Stop in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 6 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 10.06 bei 1,434 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 150,480 USD, bei einem Nettoergebnis von 2,698,920 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation